살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 한 달전쯤 홍콩의 선물옵션트레이더와 통화할 일이 있었습니다. 옵션전략을 개발하는데 두가지 기술을 구한다는내용입니다. 첫째는 GPU기술입니다. Option Pricing을 GPU를 이용하여 하겠다고 합니다. 독일 사례를 이야기하면서 GPU개발을 하겠다고 하더군요. GPU를 이용한 Pricing은 GPU 예제에 나와 있지만 국내에서 이를 업무에 활용한 사례를 찾아보지 못했습니다. 독일사례란 오픈소스 CEP로 유명한 MarketCetera를 기반으로 하여 독일 Lakeview가 GPU기술을 이용한 옵션트레이딩시스템을 개발한 것을 말합니다.
1. 대한민국 자본시장은 아직도 밀리초가 지배하고 있습니다. 지금은 밀리초시대입니다. 아는 사람 알지만 눈으로 밖으로 돌리면 곳곳이 마이크로초시대로 진입하고 있습니다. 거래소는 두자릿수의 마이크로초 경쟁을 벌이고 있습니다. 트레이딩시스템은 한자릿수 마이크로초 혹은 나노초 경쟁을 시작하고 있습니다. 고빈도매매(HFT)와 밀접한 관계가 있는 Low Latency를 둘러싼 경쟁이 Zero Latency를 향해 계속 이루어지고 있습니다. 어떤 모습일까요? 요즘 증권가의 핫이슈인 DMA와 관련된 수치를 보도록 하겠습니다. DMA서비스를 제공하는 수많은…
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1. Low Latency라는 말이 점점 더 많이 증권산업에 회자하고 있습니다. 지난 한 주 여의도를 뜨겁게 달궜던 ELW관련 압수수색도 시작은 Low Latency입니다. 개인적으로 보면 아마 증권산업에 준 충격은 미국 Flash Crash에 버금가지 않을까 합니다. 지난 주말부터 몇 일 계속 만나는 사람들과 ‘ELW 압수수색’을 놓고 이런저런 이야기를 합니다. 이제 수사결과가 어떻게 발표하든 금감위, 금감원 그리고 한국거래소는 검찰이 치고나온 사건을 뒷수습을 하여야 하는…
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1. ArrowHead를 소개한 자료를 몇 번 정리했습니다. 그렇지만 제목처럼 기술적인 구성을 자세히 소개할 수 있으면 좋겠지만 자료가 없습니다. 한국후지쯔는 자료가 있지만 그 또한 영업자료일 뿐입니다. 그래도 Low Latency에 관심이 있는 분들은 참고로 하시라고 첨부합니다. 예전에 ITPro에 실렸던 자료를 소개한 글을 같이 보시면 이해가 쉽습니다. Arrowhead와 증권산업 구조조정
Latency를 그림으로 설명하면 Network Latency를 설명하는 CISCO Japan의 자료입니다. ● 지연 시간(レイテンシ) 서버 및 변환 기기 등 송수신기능이 있는 장치가 바로 반응한다고 가정했을 경우의 지연 시간. 즉, 순수하게 네트워크의 전송에 걸리는 시간입니다 ● 처리 시간(処理時間) 사용자의 요청을받은 서버는 어떤 작업을하고 사용자에게 출력을 보냅니다. 서버의 처리 시간이 걸리면 그만큼 지연 시간도 증가합니다. 또한 데이터를 패킷으로 변환하고, 들어오는 패킷을 원본 데이터에 다시…
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(*)현재 ZeroM을 담당하였던 파트너와의 협력관계를 청산하면서 ZeroM은 사용하지 않습니다. 1. 안녕하세요. 트레이딩컨설팅그룹 아이스트 김형준입니다. 그동안 파트너와 협력작업을 통하여 진행해왔던 ZeroM을 공개합니다. ZeroM의 주요한 기능은 다음과 같습니다. 우선 ZeroM은 Message Oriented middleware 이며 MOM이 제공하는 기본 기능과 더불어 Low Latency Messaging을 위해 특화된 기능을 제공합니다. 1:N, N:M 의 publish/subscribe Request/Reply Guaranteed Message Delivery peer to peer 통신 Message Queuing CPU(Core) Affinity가능…
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1. 일본에서 일어나고 있는 증권산업의 변화가 Arrowhead와 어떤 관계가 있는지 알아본 적이 있습니다. Arrowhead와 증권산업의 구조조정 이 때 기술적 변화가 구조조정으로 이어질 수 있는 사례중 하나로 전호가 서비스(FLEX Full)입니다. Arrowhead이전에 TSE는 LEX Standard만 서비스하였습니다. 이후 Arrowhead를 개통한 후 서비스를 시작한 FLEX Full를 제공한 후 어떤 변화가 일어났는지 증권사 사례를 통해 알아보도록 하겠습니다. 株価配信量が10倍に、方式を転換して乗り切る
1. Low Latency Application을 개발하기 위해 Linux을 많이 쓴다고 이야기했습니다. Low Latency Trading에 대한 단상 그렇지만 Linux 설치만으로 모든 문제를 해결할 수 없습니다. 어찌보면 Linux도입은 새로운? 도전이고 문제해결과정입니다. 쉽지 않습니다. 현재 경쟁은 초단위도 아니고 밀리초단위도 아닙니다. 마이크로초이거나 나노초단위입니다.
