1.
Quantigic Solutions이 SSRN에 올린 논문에서 소개하였던 Quantigic Solutions의 Zura Kakushadze가 2019년 2월경에 내놓은 책인 151 Trading Strategies입니다. 소개한 내용을 보면 다음과 같습니다.
This book, which is in Spanish, provides detailed descriptions, including over 550 mathematical formulas, for over 150 trading strategies across a host of asset classes (and trading styles). This includes stocks, options, fixed income, futures, ETFs, indexes, commodities, foreign exchange, convertibles, structured assets, volatility (as an asset class), real estate, distressed assets, cash, cryptocurrencies, miscellany (such as weather, energy, inflation), global macro, infrastructure, and tax arbitrage. Some strategies are based on machine learning algorithms (such as artificial neural networks, Bayes, k-nearest neighbors). We also give: source code for illustrating out-of-sample backtesting with explanatory notes; around 2,000 bibliographic references; and over 900 glossary, acronym and math definitions. The presentation is intended to be descriptive and pedagogical.
이 책의 장점을 꼽으라고 하면 151개의 전략을 550개의 수식으로 정리한 점입니다. 원하는 전략을 이용하여 알고리즘트레이딩시스템을 구축하려고 할 때 유용할 듯 합니다. Pair Trading을 소개한 부분입니다.
2.
이 책이 SSRN에 올라왔습니다. 정확히 표현하면 책을 만들기 전의초고입니다. 그래도 400여쪽이 되는 논문입니다. 참고하시길 바랍니다. 그리고 위 책에 나온 전략을 시스템을 구현할 때 아주 유용한 플랫폼이 ZeroAOS입니다. 시세,위험관리, 주문체결관리 및 UI 등을 플랫폼화하였고 전략은 API와 Plugin을 통해 자유롭게 구현하여 추가할 수 있습니다.
주인장님의 글들은 우리나라 보다 발전된 외국에서 실제로 쓰여지는 것을 체감할 수 있는거 같아요 ㅋㅋ 한국에선 좀 처럼 정보를 찾기힘들더라구여 그래서 자주 들린답니다 ㅎㅎㅎ
감사합니다 (–)(__)꾸벅
좋게 봐주시니 감사드립니다. 남은 한해 몇일 아니지만 잘 마무리하시고 새해 좋은일이 많으시길 바랍니다.