살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 아침마다 이메일을 읽습니다. 90%가 스팸으로 처리됩니다. 나머지는 이메일마켓팅을 위한 홍보성 메일입니다. 아주 일부 관심 가는 내용입니다. 어떤 경우 반드시 답장을 해야 하는 메일인데 구글이 멍청하여(^^) 스팸으로 처리합니다. 아래 내용도 그런 이메일이었습니다. 최근에 가지게 된 의문중에 하나가 마켓 데이터 프로바이더에 대한 내용입니다.주로 HFT에 대한 논의가 co-location 등으로 어떻게 거래를 빨리 체결할까에 대한 내용인데..결국은 그러한 거래를 만들어내기 위한 판단을 하기 위해서는…
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1. 몇 일전 트윗을 하다고 한 분과 잠시 대화를 나눴습니다. 처음으로 올린 트윗은 이렇습니다. HP, 델, 국산으로 비슷한 사양으로 견적을 받았습니다. 차이가 큽니다. 증권사와 이야기를 하면 항상 예산이 걸립니다. 그런데 하드웨어는 고가의 장비를 고집합니다. 요건을 명확히 하고 BMT라도 하면 되는데. 결과적으로 소프트웨어예산만 줄어듭니다. 여기에 꼬리에 꼬리를 물고 이야기가 이어졌습니다.
1. KRX Inter Party Latency 시험을 하고자 했습니다. 기대반 우려반이었는데 몇 분만이 참여하여 생각했던 결과를 얻지 못했습니다. 그래도 프로젝트는 계속 추진합니다. 소셜프로젝트 “KRX Inter Party Latency 측정”을 제안합니다 대신 다른 분의 도움을 받았습니다. DMA트레이딩을 하는 분입니다. 아주 오래전에 받았던 데이타입니다. 차일 피일 미루다가 정리를 했습니다. 기본적인 구성은 이렇습니다. OMS와 FEP는 하나의 장비를 각각 가상화하여 사용하였습니다. OMS – FEP – 방화벽…
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1. 몇 일전 코스콤의 신정보분배시스템을 다루었습니다. 이 때 시세시스템도 Latency에 관심을 가져야 한다고 했습니다. 이와 관련하여 재미있는 자료를 하나 소개합니다. 미국 주식거래소인 BATS의 자료입니다. 얼마전 BATS는 Low Latency와 관련된 Feed Service를 공개하였습니다. Market Data Feed처럼 Latency와 관련된 정보를 제공하는 데이타포맷입니다.
1. ELW시장 건전화방안을 보고 신문에 보도된 증권사의 반응은 아주 의외인 경우도 있습니다. 이에 대해 증권사 파생상품 관계자는 “스켈퍼와 일반투자자의 차이는 실제로는 라인 속도 등의 문제가 아니였다”며 “이미 배경지식이나 실력이 동등하지 않기 떄문에 수익에서 차이가 나는 부분이 많았던 것”이라고 말했다. 위의 관계자는 솔직하지 않네요. 속도가 문제가 아니라고 말하면서 왜 속도가 달라지는 DMA가이드라인을 비판합니다. ELW시장 건전화방안에 담긴 DMA가이드라인을 적용하면 어떤 현상이 발생할까요?…
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쉬어가는 글입니다. 최근에 봤던 자료중 HFT를 가장 잘 요약을 해놓은 자료입니다. 전략뿐 아니라 규제동향까지 포함한 내용입니다.
(*)KRX가 20일자로 보도자료 원본을 공개하여 글을 수정하였습니다. 1. 거래소 차세대계획의 전모를 파악할 수 없고 그저 속도를 어떻게 개선하겠다고 하는 보도자료가 전부입니다. 그렇지만 한가지는 명확합니다. KRX도 Low Latency를 둘러싼 거래소간 경쟁에 뛰어들었다는 점입니다. 한국거래소·코스콤 공동으로 자본시장 IT 선진화 로드맵 발표
1. 한 달전쯤 홍콩의 선물옵션트레이더와 통화할 일이 있었습니다. 옵션전략을 개발하는데 두가지 기술을 구한다는내용입니다. 첫째는 GPU기술입니다. Option Pricing을 GPU를 이용하여 하겠다고 합니다. 독일 사례를 이야기하면서 GPU개발을 하겠다고 하더군요. GPU를 이용한 Pricing은 GPU 예제에 나와 있지만 국내에서 이를 업무에 활용한 사례를 찾아보지 못했습니다. 독일사례란 오픈소스 CEP로 유명한 MarketCetera를 기반으로 하여 독일 Lakeview가 GPU기술을 이용한 옵션트레이딩시스템을 개발한 것을 말합니다.
