BNP Paribas가 발표한 Limit Orderbook 논문들
1. 정확히 말하면 BNP Paribas와 프랑스의 Ecole Centrale Paris가 공동으로 발표한 논문입니다. BNP Paribas와 Ecole Centrale Paris가 2007년 공동으로 만든 BNP Paribas Quantitative Finance Chair의 작품입니다. 주된 연구분야는 empirical market microstructure; mathematical modelling in continuous time; numerical simulation of order books and trading strategies입니다. 첫번째로 소개할 논문은 Market Impact: A Systematic Study of Limit Orders입니다. This paper is devoted to…
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