Tag Archive: alpha architect
smallake
3월 8, 2015
1. 금융감독원이 전업투자자문사의 FY14.4~12월 중 영업실적을 발표하였습니다. 수익이 높은 회사만을 정리해보면 아래와 같습니다. 몇 회사들의 홈페이지를 방문하였습니다. 투자전략을 상세히 소개하는 곳이 별로 없더군요. 별로, 정확히 말하면 없었습니다. 그저 추상적인 문구들입니다. 기계학습트레이딩으로 유명한 옵투스투자자문도 살펴보았습니다. “옵투스자문, 알고리즘시스템 완성도 70% 넘었다”라는 기사처럼 회사를 홍보하는 자료는 있지만 전략에 대한 소개는 없더군요. 아마도 적절한 공개조차도 칼이 되어 되돌아 하는 좁은 한국시장탓이라고 생각해봅니다. 2. 몇…
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smallake
1월 11, 2015
1. 어제와 같이 alpha Architect의 전략에 올라온 글입니다. 어제 역행전략과 모멘터전략은 각각 장기 및 중기 전략입니다. 오늘은 단기전략입니다. Attention Prop Traders: The first half hour of trading predicts the last half hour Alpha Architect가 소개한 논문은 다른 논문과 달리 분석기간을 당일로 합니다. 당일 모멘텀전략이 단순한 보유전략보다 수익율이 높다는 결론을 내립니다. Why is this paper different? Most papers examine momentum at…
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