살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 한국거래소 시장감시위원회가 알고리즘매매 위험관리 가이드라인을 올렸습니다. 알고리즘거래 위험관리 가이드라인 요약자료를 접한 후 언제 올라오나 열심히 살폈습니다. 올라올만 곳이 시장감시위원회의 홈페이지나 법령으로 예상했는데 생각보다 일찍 올렸네요.(^^) 제 2장 시스템 설계를 보니까 문장이 재미있습니다. ① 회원시스템내 알고리즘거래 시스템을 설치하기 위하여 설치목적, 내용, 방법, 내부승인 등 설치절차를 마련 및 운영하여야 한다. ② 알고리즘거래 시스템의 프로그램을 개발하기 위하여 개발목적, 내용, 방법, 내부승인 등…
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1. 알고리즘트레이딩시스템을 어떻게 설계할까? 소프트웨어 구조에 대한 명확한 정답은 없습니다. 예를 들어 몇 년전 알고리즘트레이딩이 처음 회자할 때 가장 관심을 받았던 기술은 CEP/ESP입니다. 소프트웨어 구조를 그리면서 CEP/ESP를 중심에 놓고 사고하였습니다. 시간이 흐르고 트레이더들의 요구가 명확해지면서 지금 CEP/ESP는 잊혀진 기술이 되었습니다. 다시금 소프트웨어구조로 돌아가보면, 핵심은 트레이더의 요구입니다. 폭포수방법론에 따르면 요구사항분석입니다. 기술적인 기능뿐 아니라 업무적인 기능을 포함한 요구사항입니다. 트레이딩을 Pre-Trade, Trade, Post-Trade로…
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