주식선물을 이용한 통계적 차익거래
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1. 한국거래소가 발간하는 KRX Market. 2014년 8월호에 파생상품과 관련한 논문이 실렸습니다. 첫째는 한국거래소가 새롭게 단장하고 의욕적으로 육성하려고 하는 주식선물전략입니다. 주식선물시장 제도의 변화와 매매전략에서 소개하였던 대우증권 심상범 부장이 쓴 글입니다. ◦Introduction ◦Background : 롱-숏 매매의 기본 개념과 유형 ◦통계적 차익거래의 기본 개념과 특징 ◦통계적 차익거래의 방법론: 직교회기분석과 공적분 분석. 단, 더 중요한 것은 운용규칙 ◦통계적 차익거래의 현황은? ◦개별 주식선물이면 왜 되는가?…
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