살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 몇 년동안 디지탈변환과 관련한 해외 사례중 Goldman Sachs를 주로 살폈습니다. Goldman Sachs의 경쟁력과 IT현황 골드만 삭스의 IT 공개전략 Goldman Sachs, We build 그렇지만 데이타, 기계학습이 주제가 된 후 주로 다루었던 곳은 JP Morgan입니다. 그래서 JP Morgan이 어떻게 트레이딩부분을 변화하고 있는지 찾아보았습니다. JP Morgan의 변화를 보여주는 단어는 “Analytics, Automation & Optimization”입니다. 이런 업무와 관련한 직무가 Quantitative Research AA)입니다. JP Morgan의…
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1. 최창규 위원이 파생데일리를 통해 이틀 연속으로 주식파생상품을 강조합니다.4월 21일 파생데일리 ‘주식선물 투자자별 동향’입니다. 주식선물이 조금씩 성장하고 있음. 주식선물의 기초종목 확장과 공매도 관련 규제흐름이 맞물린 결과로 보임. 주식선물의 주요 투자주체인 외국인의 종목별 포지션을 분석했음 주식선물 투자자별 동향 전일 두산인프라코어 선물의 거래량은 무려 35만계약이었다. 거래대금으로 환산하면 273억원에 달한다. 최근 두산그룹의 실적발표와 관련한 움직임으로 추정되는데 주식선물의 달라진 위상을 증명한다. 과거 주식선물의 활용범위는…
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1. 주식옵션과 dispersion trading에 이어지는 글입니다. 이번에는 금융투자회사들이 만든 내외부 보고서들입니다. 먼저 JPmorgan이 2005년에 내놓은 보고서입니다. 지수의 변동성과 지수를 구성하는 기초자산들의 변동성이 어떤 상관관계를 갖는지를 정리한 자료입니다. JPmorgan에서 근무했던 Sébastien Bossu의 홈페이지에 올라온 자료입니다. Fundamental relationship between an index’s volatility and the average volatility and correlation of its components 또다른 자료는 파리 제1대학에 공부한 후 Lyxor Asset Management에서 인턴으로 근무한…
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1. 한국거래소가 주식선물시장을 새단장한 이후 주식파생시장과 관련한 매매전략 설명회를 개최하고 있습니다. 주식선물시장 제도의 변화와 매매전략 이 때 발표한 자료는 아래입니다. 주식선물을 이용한 통계적 차익거래 주식파생상품 활용한 투지가치 제고전략 한국거래소가 주식선물에 이어서 10월 15일 주식옵션 매매전략을 소개하는 자리를 만든다고 합니다. KRX, 개별주식옵션 활용전략 설명회 개최 이날 프로그램입니다. 전균이사가 연속 출연합니다.(^^) 발표 I :(전균) 주식옵션을 활용한 포트폴리오 가치제고 발표 II:(문성제) 주식옵션시장을 이용한…
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