이백년의 모멘텀투자
1. 얼마전에 글을 하나 읽었습니다. 전통적인 퀀트전략이 더이상 유의미하지 않은 현실을 분석한 글입니다. 글의 흐름을 보면 헷지펀들이 채택한 기계화된 전략은 넓은 의미로 보면 로보어드바이저들이 채택한 전략을 의미하는 듯 합니다. 글중에서 팩터주자, 모멘텀투자,차익거래투자등을 말합니다. we believe quantitative strategies still have a place in our portfolio. Traditional and more ‘pedestrian’ quantitative strategies such as fundamental factor, momentum, and mean-reversion based statistical arbitrage…
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