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LLT 겨울행사를 마무리하였습니다. 신청자에 비해 참석자는 적었습니다. 약 25분정도가 참석하셨습니다. 몇 분이든 감사를 드립니다.
이번 겨울행사는 가을행사와 약간 다르게 구성하였습니다. 트레이딩전략과 관련한 내용을 포함하였습니다. 처음 기획을 할 때 틱데이타와 같은 시계열데이타를 어떻게 분석할지를 다루는 세션을 두려고 했습니다. 그렇지만 처음 섭외했던 분의 사정으로 알고리즘트레이딩 교육을 맡고 계시는 조성현씨에게 다른 주제로 요청을 드렸습니다. 요청 드린 주제는 ‘The Trading Profits of High Frequency Traders’입니다. 아래 글에서 소개하였던 논문입니다.
세션 사회를 보면서 말씀드렸지만 논문을 보면서 ELW재판과 부산라우터가 떠올랐습니다.? “KRX는 지수파생시장과 ELW시장의 고빈도매매를 실증적으로 분석하려는 시도하지 않을까” 하는 의문이었습니다.
아래는 발표자료입니다. 논문과 비교하면서 읽어보시면 도움이 됩니다. 알고리즘트레이딩포럼의 주제였던 ‘Market Microstructure와 알고리즘트레이딩’에 이은 유익한 시간이었습니다. 주최자이지만 참석자인 저도…
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좋은 내용을 잘 정리해 주셔서 감사합니다.
발표를 놓친게 아쉬울 뿐입니다.
나중에 꼭 함께 하시길 바랍니다. 새해 복많이 받으세요.