1.
블로그에 올린 글중 의외로 조회수가 높은 글이 있습니다.
Google Analytics으로 보면 1,200번정도의 Pageview를 기록합니다. 왜 그런가 고민을 했습니다. 아마도 개인 직접투자가 십 년이 되면서 투자자내부에서 다양한 요구가 발생하였고 이런 요구중 일부가 전략을 직접 구현하기 위하여 API를 찾지 않았나 합니다. 또한 Metatrade나 Tradestation과 같은 자동매매시스템을 사용하는 투자자가 늘어나는 것도 한 원인이지 않을까 합니다. 이런 분위기 탓인지 마이크로소프트(일명 마소)라는 잡지에 재미있는 글이 작년 말 실렸었습니다. 필자가 운영하는 카페를 방문하시면 마소에 실린 기사뿐 아니라 소스도 보실 수 있습니다.
투자자가 프로그래밍이 가능하면 위와 같은 자료의 도움을 받지 않더라도 API만 있으면 자신만의 매매시스템을 개발할 수 있습니다. 전문적인 프로그래밍언어를 모르더라도 Easy Language나 C# 혹은 Visual Basic정도를 배우면 자신만의 전략을 만들어 매매할 수 있는 시스템들도 많습니다. 자주 소개하는 제품들이 Tradestation, Multicharts, Metatrade들입니다.이상의 제품들은 상용입니다. 혹 다른 제품에 관심이 있다면 PT Multistation이란 제품도 검토해보시길 바랍니다.우르라이나 개발회사인 PFSoftr와 계약하여 국내공급하려고 하는 제품입니다.(^^)
The one trading terminal – PT MultiStation
이상의 제품들은 국내증권사 API를 이용하면 해당제품들이 제공하는 API를 통하여 인터페이스도 가능합니다. 다만 Multicharts의 경우 국내공급업체가 SDK를 독점계약을 해서 SDK구매가 불가능하다고 합니다. 그렇다고 선택이 꼭 상용만 아닙니다. 오픈소스 제품도 다수 있습니다. 자동매매가 가능한 제품(알고리즘트레이딩,시스템트레이딩 등등)을 하나씩 소개하도록 하겠습니다.
먼저 Marketcetera입니다. 자주 소개하였던 제품입니다. 오픈소스 ESP엔진인 Esper를 내장한 제품입니다. Ruby로 개발된 Strategy Builder를 제공합니다. 관련된 동영상은 아래에서 확인하시면 됩니다.
http://www.youtube.com/marketcetera
다음은 Tradelink입니다. C#으로 개발된 제품입니다. Tradelink는 트레이딩시스템을 개발하기 위한 SDK이면서 자체로 트레이딩시스템이기도 합니다.
quickly write and test fully automated trading strategies
write and test semi-automated strategies
write and test display-only indicators
collect market data and analyze it for trends
trade discretionarily
do all of the above with multiple brokers and feeds.
매매전략은 Response라는 기능을 통하여 구현할 수 있으면 C#을 이용합니다.
마지막으로 ActiveQuant입니다. 자바로 개발된 제품입니다. 아래와 같은 구성입니다.Framework를 바탕으로 한 매매시스템입니다.일반 투자자보다는 개발자에게 적합한 제품입니다.
이상의 제품을 소개하는 외국 기사를 보면 Quant 및 Algorithmic Trading System이라는 단어를 사용합니다.즉 금융공학을 공부했고 개발능력이 어느 정도 있는 투자자가 자신만의 알고리즘(전략)으로 매매하기 위한 시스템이라는 뜻입니다. 물론 자동매매도 가능합니다.
오픈소스제품중 가장 완성도가 높은 제품은 Marketcetera가 아닐까 합니다. Tradelink도 손쉽게 접근할 수 있는 시스템인 듯 합니다.
2.
In-House제품이든, 상용이든 오픈소스든 위와 같은 시스템들이 활성화한 원인중 하나는 증권사의 API서비스때문입니다. 특히 Interactive Broker와 같은 경우 많은 트레이더들이 이용하고 있는 듯 합니다.
새로운 HTS를 제공한다고 UI나 화면등을 추가하기 보다는 API를 개선하는 편이 훨씬 경제적입니다.거래할 수 있는 상품을 늘리고 속도도 개선하고 다양한 자동매매시스템들이 접속할 수 있는 환경도 제공할 수 있지 않을까.
그러면 잘 만든 API, 열 HTS 부럽지 않다는 말이 성립할 수 있을텐데…
Xing API를 델파이에 포팅해봤습니다. 속도는 그런대로 나오는 것 같습니다.
스크립팅 엔진을 붙이는 작업을 하고 있는데, 어느정도 쓸만한 물건이 나오면
한번 풀겠습니다. ^^
좋은 일입니다. 언제 한번 봐야 하는데..
할 이야기가 있어요…하여튼 연락하겠습니다.
국내에서의 Trading Tool 시장은 긍정적이지 않은 것 같습니다.
가장 많이 사용하는 TS 2000i 의 경우, 크랙 버전이 퍼진지 오래되었고,
MC 사용자가 늘어나고 있지만, 아직은 일부에 지나지 않습니다.
어떻게 보면 Tool 보다는 데이타 피딩이 더 중요한데,
이 시장 역시 TS 2000i 를 위한 사설 피딩 서버가 활성화되면서,
예전보다 개인 고객 수가 많이 줄어든 것으로 알고 있습니다.
그렇다면 개인 고객보다는 부띠크나 투자자문사 같은 쪽에서 수요를 찾아야 할텐데,
이들이 오랫동안 사용해온 TS 호환의 Trading Tool (TS 2000i, TS8, MC) 대신,
새로운 Toool 을 선택할 가능성은 크지 않은 것 같습니다.
아마 말씀하신 내용이 현실이지 않을까 합니다. 제가 트레이딩프로그램을 관심같는 것은 Low Latency 서비스를 구성할 때 한 요소로 바로보기때문입니다.
Low Latency 서비스를 구성할 때 가장 중요하게 다루려고 하는 부분이 마켓데이타 피딩입니다. 피딩을 현재와 다르게 하자.이것이 기본 개념입니다.
개인적으로 현재 증권사 서비스는 HTS를 위해 최적화해놓은 상태라 어찌보면 외산 트레이딩툴에 부적합한 것은 아닌지, 생각해봅니다.
흔히들 시장을 말하면 대략 규모를 측정하여야 하는데 사업을 하는 기업에 따라 사업성 평가는 다르지 않을까 합니다. 이를 테면 두부사업의 경우 예전에는 시장이 작아서 중소기업이 했지만 지금은 대기업이 참여한 거대시장으로 바뀌었죠. 마찬가지로 트레이딩툴 사업이 아주 작은 기업에겐 기회일 수도 있지않을까…(^^)
증권사들이 IT 기술을 이용한 이익창출에 대한 개념이 HTS에서 더 발전하질 못하는 것 같습니다.
대부분의 증권사 전산실도 마찬가지인 것 같고요.
가장 근본적인 원인은 거래소가 HFT에 대해 부정적인 입장이기 때문인 것 같습니다.
IT를 통한 비즈니스 혁신을 할 수 있어야 하지만 남 모를 고민이 많지 않을까 합니다. 조직이 IT만 있는 것도 아니고.(^^)
거래소가 HFT에 대해 부정적인지 어떤지는 모르지만 최소한 금감위나 금감원은 부정적이지 않을까 생각합니다.
TFT를 만들어서 제도개선을 해보려고 하지만 11.11일사태때문에 어떻게 될지 모르겠네요..
KRX도 HFT나 DMA에 부정적이지는 않다고 생각합니다.
공교롭게도 두개의 사건이 터지는 바람에 시기적인 어려움이 있지만, KRX도 유동성 증가와 Market 성장이라는 관점, 그리고 형평성등을 고려하고 있다고 생각됩니다.
다만 최근의 문제를 해결하는 방법이 아타깝네요. 접시는 깨뜨리는건 고양이인데 개를 혼내고 있는 느낌입니다.
조금 더 지켜보고 있습니다.
아~~이사님이 흔적을 남기시다니…(^^)
거래소도 두가지 지향을 조직으로 가지고 있습니다.시장육성을 하는 부문과 시장감시를 하는 부문이죠. 금감위나 금감원도 마찬가지입니다.
금융감독기관은 정치에 휘둘리기 쉬운 조직입니다. 특히 사건이 터지고 민원이 늘면 대책이 없습니다. 규제를 하여야 하죠.
그런데 금융감독기관의 권한이 너무 많죠. 산업이 발전하려면 자신의 논리와 내적 필요성에 의해 발전하여야 하는데 허가권을 감독기관이 쥐고 있으니까 눈치를 보지 않을 수 없습니다. 은행도 마찬가지고.
결국 KRX를 떠나 감독기관이 어떤 생각을 하느냐 하는 점이 중요하겠죠. 결국 금융위원회에서 통과되어야 KRX가 정책을 취하니까~~~
다음주에 뵙겠네요. IT당에서 송년번개를 한다고 하니까.(^^)
KATF에서 일어난 오픈소스 알고리즘트레이딩 제품에 대한 정리글입니다. dolppi님이 고생하셨습니다. 위의 글이 2010년에 쓰여졌으니까 흐른 시간만큼 변화가 많네요. 특히 국내 Trade.js가 눈에 띄입니다. 여러 제품중에서 아직도 Marketcetera가 여전히 완성도 높은 제품이라는 생각입니다.
http://dolppi.egloos.com/3020572