한국과 미국의 Trading API 비교

(*)검색하여 이 글을 읽는 분들이 계십니다. 우선 2010년에 쓰여진 글이기때문에 현재와 큰 차이를 보입니다. 물론 한국의 기술적 환경이 달라지지 않았기때문에 다르지 않지만 해외는 많이 변화하였습니다. 특히 API경제가 주된 흐름이 되면서 다양한 서비스들이 나옵니다. 이런 흐름을 가장 잘 볼 수 있는 것이 암호통화거래소들입니다. REST API와 WebSocket을 이용한 API가 기본입니다. 혹 관련한 기술이 궁금하시면 Crypto Exchange와 API를 검색어로 해서 구글링을 해보시길 바랍니다.

1.
“한국형을 벗어 버려라“라는 글에서 이렇게 표현했습니다.

아울러 증권사에 HTS를 위한 API를 개발하여 공개하였으면 합니다.물론 DDE서비스로 엑셀과 연동할 수 있도록 합니다.그렇지만?API를 공개하여 SW회사들이 자신만의 노하우를 바탕으로 독립된 프로그램을 개발할 수 있도록 해주는 것이 필요하지 않을까요? 그러면 이를 통해 보다 다양한 고객들의 요구를 서비스에 반영할 수 있습니다.

글을 쓴 이후 사업계획서를 쓰려고 조사할 때 틀린 점을 발견하였습니다. 저때문에 오해나 피해를 보신 분들(^^)이 있으시면 사과드립니다. 시스템트레이딩 커뮤너티를 통해 확인하니까 몇몇 증권사에서 API를 제공하고 있었습니다. 제공하고 있는 회사는 Proprietary API 형태로 제공하고 있습니다.

X-ing API
신한금융투자 Goodi INDI
대신증권 CybosPlus
우리금융그룹 TX Open API
동양종합금융증권 GOM(Gosu Object Model)
우리선물 API

기타 하나대투증권, SK증권, 한화증권의 경우 영업점을 통하여 API를 받을 수 있다고 합니다. 인터넷을 검색하시거나 아래를 찾아가시면 방법이 자세하게 나와 있습니다.

시스템트레이딩 코딩가능한 증권사 제공모듈

2.
Web2.0이라는 말에서 중요한 개념중의 하나가 Open API와 Mashup입니다. 가장 친근한 서비스중 Google Maps API가 있습니다. 이를 이용한 다양한 Mashup 서비스가 있습니다. 또한 금융정보를 이용할 수 있는 공개API가 보급되어 있습니다.

25 finance-related API

물론 웹2.0과 Trading API는 직접적인 관계가 없습니다. (^^) 한국과는 달리 미국이나 유럽은 다양한 API를 제공하고 있습니다. 예를 들면 아래와 같은 증권사들이 있습니다.

MBTrading API– easy to use .NET wrapper for MBTrading ActiveX API.
Interactive Brokers API– easy to use .NET wrapper for IB ActiveX API.

그런데 유럽이 한국과 다른 점은 ISV(Independent Software Vendor)를 위한 API들이 많다는 점입니다. 개인투자자의 직접 투자비중도 다르고 문화적인 요인도 다르기 때문입니다. ISV를 이용하는 고객은 전문트레이더들입니다. 예를 들면 Tradestation, Multicharts, Metastock 혹은 FX나 선물쪽의 Metatrade가 이런 경우에 해당합니다. 그래서 이상의 시스템을 사용하는 사람을 위한 API를 제공하거나 공유하기 위한 코뮤너티가 활성화되어 있습니다.

MetaTrader4 API – .NET API that allows to communicate with MT4 from another applications
MT4 Class API – allows to initialize .NET classes and call their methods from MQL.
MT4 MSSQL API– allows to work with MSSQL DB from MQL.
MetaTrader4 Expert Advisor API – allows to create complete Expert Advisors for MT4 on .NET with possibility of back testing and debugging in Visual Studio.

3.
증권사의 Trading API를 Open API라는 개념으로 접근할 때 가장 표준적인 방식은 FIX입니다. 국내 금융회사들이 해외거래소 혹은 금융회사와 연결을 할 때 대부분의 경우 FIX를 사용합니다. 또한 국내금융회사들이 해외주식, 선물 혹은 FX 상품을 거래하기 위하여 해외선물사와 연결할 때 Order Routing업체의 도움을 받습니다. Patsystem, GL-Net 혹은 Reuster등이 여기에 해당합니다. 이상과 같은 업체들도 역시 FIX와 Prop API를 모두 제공합니다.

Patsystems API And FIX

그렇지만 한국의 경우 기관투자가들을 위한 경우가 아니면 공개를 하지 않고 있습니다.외국의 경우는 다릅니다.

Dukascopy API – ease to use .NET wrapper for Dukascopy FIX API.
ACM API– easy to use .NET wrapper for ACM FIX API.
Currenex API– easy to use .NET wrapper for Currenex FIX API.

이미 구축되어 있는 FIX API를 공개하면 FIX를 이용한 B2B방식 영업을 활성화시킬 수 있지않을까 합니다. 또한 Prop API를 이용하는 경우보다 FIX API를 이용할 경우 보다 많은 브로커와 연결할 수 있어 ISV가 성장할 수 있는 토대도 되지 않을까 합니다. 물론 시세데이타의 속도를 우려하는 분이 계십니다만 FAST와 같은 표준을 도입하면 현재의 방식보다 더 빨리 속도를 제공할 수 있습니다.

한국의 온라인증권시장이 증권사 주도로 만들어졌던 만큼 트레이딩시스템에서 ISV(Indepent Software Vendor)자리가 없습니다. 어려운 환경에서 독자적인 브랜드를 가지고 다수의 증권사와 거래할 수 있는 시스템을 만들어보고자 시도했던 제품이 있었습니다. Marketpoint입니다. 2000년대 초반 마켓포인트 사장님인 박상환사장님이 시작을 했지만 결국 꿈을 이루지 못하고 주문기능이 없는 단말로써 시장에 자리매김했습니다. FIX API, 아니 Prop AP라도 더 많이 공개되어 고수나 예스스톡과 같은 업체들이 성장하여 해외시장에서도 성공할 수 있는 기반이 되었으면 합니다. 물론 증권사에서 제공하는 HTS와 경쟁에서 이겨야 한다는 전제하에서….