살아온 날의 흔적, 살아갈 날의 기록
1. 우정사업본부가 차익거래를 재개한 날이 4월 28일입니다. 재개하기 전부터 이런저런 기대들이 있었습니다. 우정사업본부의 차익거래와 파생상품 승수 우정사업본부의 차익거래와 파생상품 승수 2 기대에 부응한 결과일까요, 거래첫날 우정사업본부 거래 재개에 차익거래 8배로 증가라는 소식이 있었습니다. 그리고 한달이 지날 때 나왔던 우본 차익거래 컴백 한달…불붙은 증시에 ‘신바람’을 보면 차익거래 매도포지션을 잡았다고 합니다. 우정사업본부가 돌아오기 전인 3월28일~4월27일 차익거래 시장에서 국가, 지자체 비중은 없었다.우정사업본부는 2013년…
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1. 모래내미래를 2호까지 발행하였습니다. 이제 시작이지만 관심을 가져주시는 분들이 계십니다. 3호를 준비하여야 하지만 이어지는 교육 원고때문에 손을 대지 못하고 있습니다. 덧붙여 프로젝트를 위한 제안서도 작업하는 바람에 여력이 없습니다. 그러다가 어제 눈에 확 들어는 기사를 보았습니다. J.P.Morgan’s massive guide to machine learning and big data jobs in finance JP Morgan이 발행했고 277쪽에 이르는 방대한 자료입니다. 보고서의 제목은 Big Data and AI…
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1. Valuewalk의 The Acquirer’s Multiple이 선정한 2017년 베스트 투자블로그입니다. 기사의 제목이 2017 List Of The Best Investing Blogs On The Planet입니다. 지구방위대와 같은 느낌을 줍니다. 제가 좋아하는 곳도 몇 군데 보입니다. Market Folly Jason Zweig The Reformed Broker Chai with Pabrai The Irrelevant Investor Howard Marks Memos ValueWalk Michael Mauboussin Incerto Vintage Value Investing Barel Karsan Musings on Markets…
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1. 코스피, 종가 첫 2300선 넘어…경기민감주 ‘온기 확산’처럼 코스피지수가 사상 최고치를 갱신하였다고 합니다. 외국인이 유가증권시장에서 2890억원 순매수하면서 상승을 이끌었다고 하지만 상승세가 이어질지 불확실하다고 기사는 전합니다. 개인적으로 좋아하는 키움증권 홍춘욱 위원이 보고서를 보니까 견해를 달리합니다. 코스피지수가 가파르게 오르면서 선물옵션거래도 대폭 늘었다고 합니다. 지난달 코스피가 6년 만에 박스권을 탈출하자 선물·옵션거래도 급증했다. 코스피가 ‘박스피(박스권에 갇힌 코스피)’에서 벗어나 2,200선을 넘으며 증시의 변동성을 키웠기 때문이다.22일…
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1. 얼마전 모래내 미래 2017 Vol.1를 내놓았습니다. 발간이후 피드백을 받은 적이 없기때문에 어떤 평가를 하시는지 알 수 없습니다. 저 스스로 느끼기에 블로그의 글쓰기와 다르지 않기때문에 실망하시는 분들이 많을 듯 합니다. 앞서 쓴 바와 같이 당장 바꿀 수 있는 부분도 아닙니다. 다만 모든 글쓰기가 개인적인 결과로만 남고 트레이딩컨설팅그룹 이음으로 이어지지 않기때문에 특정한 주제와 관련한 글들은 보고서형식으로 공개하려고 합니다. Vol.1에서 다루었던 주제들을…
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1. 무언가 변화를 주어야 할 필요성으로 이음이 발행하는 보고서, ‘모래내 미래’을 썼습니다. 말이 씨앗이 되어 돌아올 때 아품은 큽니다. 어떤 기획으로 어떤 내용을 담을지 고민스러웠습니다. 그래서 말을 밷었으니 시작을 하였습니다. 짐검다리 연휴동안 모래내 미래(SandStreet Future)를 내놓기 위하여 이런 저런 자료를 살펴보고 글쓰기를 하였습니다. 그동안 블로그를 통한 글쓰기를 벗어나지 못한 상태입니다. 가능하면 자료에 대한 분석을 꼼꼼히 해서 설명을 잘 붙이면 좋겠고…
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1. 요즘 알고리즘트레이딩과 관련한 글을 읽다 보면 자주 등장하는 회사가 QuantInsti입니다. 인도에 위치한 알고리즘트레이더를 위한 전문교육기업입니다. DIY 퀀트를 위한 플랫폼이 주요한 비지니스인 미국이나 유럽과 달리 동남아시아의 경우 교육을 매개로 한 비지니스가 많은 듯 합니다. 국내 교육기업들이 금융을 주제로 강좌를 개설하는 것과 비교하면 큰 차이를 보입니다. 금융투자협회가 운영하고 있는 금융투자교육원과 비슷하지만 트레이딩과 관련한 전문기업입니다. 몇 일전 Setting-Up an Algo Trading Desk이라는…
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1. 작년 여름에 회자하였던 글입니다.Greg Harris가 A Survey of Deep Learning Techniques Applied to Trading을 주제로 작성한 보고서입니다. 아마도 연구를 위하여 논문초록으로 만든 듯 합니다. 현재 Linkedin에 있는 글을 소개합니다. 기계학습을 이용한 Limit order book modeling, price-based classification models, Text-based Classification models, Volatility Prediction, Portfolio Optimization으로 분류하여 논문을 소개하고 있습니다. 미래에서 온 타입 캡슐라는 블로그에도 소개된 글입니다. 이 블로그를 방문하시면…
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1. 영어로 쓰여진 블로그형태의 투자전략을 모아놓은 곳이 Quantocracy과 함께 자주 글을 읽어보는 곳이 Valuewalk입니다. 올라오는 글의 제목만 읽다보면 자주 접하는 단어가 Smart Beta입니다. 더불어 Factor라는 단어가 자주 접합니다. 포트폴리오와 관련이 있는 단어라고 짐작은 하였지만 정확히 무엇을 말하는지 항상 궁금했습니다. “알아야 면장을 한다”고 공부를 해보았습니다.개념을 이해하는 출발점은 전문가들이 만든 보고서를 읽는 것입니다. 검색해보니까 NH투자증권 최창규 위원이 2014년에 발간한 ‘최창규의 파생충동(派生衝動), 스마트…
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