1.
부산IDC가 가동을 시작한지 5영업일이 넘어서고 있습니다. 아직 어디서도 부산IDC 가동이후 변화를 정리한 글이 없습니다. 그래서 DMA트레이더의 도움을 받아서 참고할 만한 자료를 공개합니다.
비교는 서울라우터를 사용하였던 4월 어느날과 부산라우터를 사용한 6월 7일입니다. 4월 어느날은 주문건수가 72건이었고 6월 7일은 442건이었습니다. 거래상품은 지수옵션입니다. 주문접수시간만을 고려하였습니다.
우선 가장 기본적인 통계데이타를 보도록 하겠습니다. 4월 어느날입니다. 이 날 최저값은 15.712, 최대 244.353이었습니다. 평균 52.014입니다. ?6월 7일의 경우 최저 7.461, 최대 185.861입니다. 평균 17.493입니다.
주문품질이 좋다고 이야기하는 15밀리초이내의 건수를 살펴보면 4월은 한건도 없고 6월은 76%입니다. 35밀리초를 기준으로 할 경우 4월은 68.1%이고 6월은 91.9%입니다.
그러면 이상을 그래프로 표현해볼까요? ?우선 아래는 6,7,8,9,10밀리초 그리고 15밀리초이후의 분포를 서로 비교한 표입니다. ?한눈에 주문 품질이 좋아졌음을 알 수 있습니다.
위의 그래프는 주문접수 레이턴시를 단순 비교하였습니다. 약간 방법을 달리 해보죠. 서울라우터에서 부산매매체결로 갈 때 7밀리초정도가 걸린다고 하였습니다. 이를 반영하여 부산IDC의 주문레이턴시에서 7밀리초를 더한 값을 기준으로 서울라우터와 비교하였습니다.
아래는 맨 처음 그래프를 백분률로 표시한 그래프입니다.
2.
이제 마지막 한가지만 더 분석해보죠. 한국거래소는 부산라우터가 주문불공정을 해치지 않는다고 주장한 근거를 시세라고 하였습니다. 부산라우터를 이용하는 부산IDC에 입주한 트레이더들이 시세를 서울분배시스템을 통하여 받기때문에 차별이 없다는 논리였습니다. ?그래서 시세지연을 고려한 그래프를 만들었습니다. 앞서 트레이더가 측정을 하면서 시세지연도 확인을 했습니다. 대략 3밀초에서 높은 4밀리초가 나왔다고 하더군요. 그래서 4밀리초를 기준으로 하였습니다. 부산IDC의 숫자에 4밀리초를 더한 그래프를 그렸습니다. 다시 이를 서울라우터와 비교를 하였습니다.
(이하 위와 달리 빨강이 6월이고 파랑이 4월입니다. 위는 반대입니다.)
위의 자료를 백분률로 계산하여 비교한 그래프입니다.
3.
제가 통계학을 공부하지 않아서 모델과 수치분석이 틀릴 수 있습니다. 다만 명확한 사실은 있네요. 부산IDC를 이용한 주문이 서울라우터에 비해 속도면에서 좋다고 결론을 내릴 수 있습니다. 이것은 단순히 숫자가 좋다는 의미가 아니라 분포도 그렇다는 뜻입니다. 아울러 시세지연을 고려하여도 그렇습니다.
현재 서울시세분배시스템에서 부산IDC로 내려가는 광케이블은 하나만 사용합니다. 케이블을 분할하여 사용하지 않으므로 간섭이 없습니다. 회원사별로 분배를 굳이 서울에서 할 필요가 없기때문입니다. 부산IDC내의 라우터에서 시세를 받아서 분배하면 되기때문입니다. 그래서 시세지연을 고려하더라도 그래프흐름상의 큰 변화는 없을 듯 합니다. 이제 수익률분석이 남았습니다. 그렇지만 개인정보이고 표본을 추출할 수도 없기때문에 누군가의 과제로 남깁니다.
부산라우터를 개통할 때 한국거래소는 보도자료를 내놓았습니다.
앞으로 한달후에 부산라우터 개통이후의 통계자료가 나왔으면 합니다. 주문 품질과 관련한 자료들입니다.
