고빈도매매 실증 분석 논문속의 데이타
1. 현재 알고리즘트레이딩교육을 하고 계시는 자명고님의 블로그를 보면 재미있는 분석이 있습니다. 특정일 호가와 체결데이타를 이용하여 주문유형 ?및 비율을 구한 글입니다. 호가창 (Limit Order Book) 분석 호가창 (Limit Order Book) 분석 (2) – 시간대별 주문 유형 분석 매우 재미있는 시도이지만 가정과 전제로 이루어진 추론입니다. 그런데 해외에서는 이럴 필요가 없습니다. 개별호가정보를 제공하기때문입니다. 아래 글을 보시면 아주 간단히 호가분석을 합니다. TradingPhysics Historical TotalView-ITCH…
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