1.
요즘 OCW가 유행인가 봅니다. ‘정의란 무엇인가’를 쓴 샌델교수의 강의를 직접 인터넷으로 볼 수 있을 정도로 해외는, 물론 국내도 관심이 높아지고 있습니다.
올해 최고의 베스트셀러인 <정의란 무엇인가>로 국내 독자에게 잘 알려진 마이클 샌델 교수의 하버드대 수업 ‘정의론’은 인터넷에서 한글 스크립트와 함께 직접 볼 수 있다. 숙명여대가 제공하는 강의공개 사이트 SNOW(Sookmyung Network Open Ware)에 등록돼 있기 때문이다. 지난달 한국을 방문한 샌델 교수는 학교 관계자를 만나서 자신의 강의가 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 공개되는 데 대해 감사를 표시했다.
샌델 교수 ‘정의론’ 강의 들어보셨어요?중에서
Open Courses Ware란 말 그대로 대학강의를 대중에게 공개하는 지식나눔운동입니다.
미 매사추세츠공대(MIT)가 2001년 시작한 것으로 대학 강의를 인터넷으로 대중에게 무료 공개함으로써 대학의 사회기여와 지식나눔을 실천하고, 학생의 학습능력 및 교수의 강의 경쟁력을 높이는 방안으로 호응을 얻어왔다. 강의자료, 연구업적 문서도 포함되지만 보통 동영상 강의를 가리킨다. 현재 하버드대·예일대·버클리대·스탠퍼드대 등 세계적으로 유명한 200여개 대학·기관이 참여하며, 사용자들의 편의를 위해 2008년부터 통합사이트(www.ocwconsortium.org)가 운영되고 있다.
제목에 있는 Decal은 조금 다른 의미입니다.대학생들이 교과과정을 만들어 스스로 운영하는 프로그램입니다. 물론 학교에서 학점을 인정하는 과정도 있다고 합니다.
The DeCal Program (or just DeCal) is a student-run democratic education program at the University of California, Berkeley ? here, students create and facilitate their own classes on a variety of subjects, many of which are not addressed in the traditional curriculum.
Each semester we support over 150 courses facilitated by students, for students, on topics ranging from Taiwanese Language to Simpsons and Philosophy. These are accredited Pass / No Pass courses on our campus, and range from 0.5-2 units of academic credit.
Around 3000-4000 UC Berkeley students take DeCals each semester. DeCals are a excellent way of meeting the University’s minimum unit requirement, developing a new or past interest, and meeting peers in a small, comfortable environment. The DeCal Program is undoubtedly one of the many unique aspects of Berkeley’s undergraduate program, and all students are encouraged to consider taking a course!
2.
Decal과정중 Quantitative Trading이 있습니다. 원 출처는 Introduction to Automated Trading입니다. 과정을 정리한 Max Dama는 현재 Cerebellum Capital에 근무중입니다.
The Quantitative Trading class doubles as a student club for those of us interested in this topic. Althoughthere are lectures, the main goal is to help everyone develop a network that will remain after we graduate and go to di?erent companies. The quant trading industry is secretive so you can’t google anything useful if you need help ? you need to have friends in the trenches.
The lectures will introduce you to the ?eld and explain the main topics, listed below. There are also some fun activities like a live pit trading simulation, a homework assignment to meet a quant for co?ee, probably a guest lecture, and some other trading games which we can do together. There are optional weekly dinners to hang out with everybody without having to organize one-o? meetups. The project will give you something solid to talk about in job interviews and is similar to the day-to-day work you will do as a quant.
Overall it should help you get a job. Quant trading is a ?eld which is already hungry for talent and pays very well. Past alumni of this class have gone to Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, RGM Advisors,Ronin Capital, Cerebellum Capital, and others. They came in very quali?ed and determined but hopefully the class helped a little. If we can keep in touch, we’ll develop a good network.
아래는 Max Dama가 정리한 과정입니다.
Intro
Reminiscences of a Stock Operator Ch 1
Grinold and Kahn Active Portfolio Management Ch 1
NuclearPhynance.com
Quantnet.com/forum
Wilmott.com/index.cfm
thinkorswim demo account
Stock Market Wizards
Market Wizards
History
Leinweber History of Wall Street
Wall St, Trading Places Movies
Industry
Set up meeting with trader/finance professional
Memiors of a Minyan
Wall Street Warriors
Trading and Exchanges
Alpha
Marco Dion(European Head of Equity Quant Research for JP Morgan)
Thorp Beat the Market Ch 1-5, 9, 13
Leinweber CHARISMA Sentiment Alpha
Simulation
Simulate EMA on returns momentum/mean reversion signal
Algorithmic trading with Matlab Webinar by Aly Kassam
Paper trade via IB
Analysis
Analyze EMA signal
Grinold and Kahn Ch 12(info analysis) & 13(info horizon)
Optimization/Overfitting/Machine Learning
Optimize EMA signal
Cargo Cults
videolectures.net
Elements of Statistical Learning
Caret, Statistical Learning Library
Execution/Liquidity/Strategies
Single Curve Collapse of Price Impact Function, Farmer p.1-2
Algo Trading Podcast
George Sofianos Goldman Sachs ‘Street Smart’ Newsletter
Programming/Hardware
Read IB and Lime API Docs (quiz Q’s given in advance)
Read Esper CEP Docs
Caml Trading vimeo video by Yaron Minsky
Risk
Write script to optimize portfolio of 5 stock returns,
compare in-sample to out of sample, and to uniform allocation
Information Theory – Shannon, Kelly, David MacKay
Grinold and Kahn Ch 10 Intuitive Explanation of Correlation
3.
사실 개발자(Software Engineer)가 Financial Engineer로 성장하려면 금융공학과 관련된 학습이 필수적입니다. 그렇다고 현재 직장에서 일하고 있는 개발자가 특히 야근이 너무나 일상적인 상황에서는 대학을 다니는 것도 쉽지 않습니다.
그래서 앞선 분들이 DeCal과 같은 직장인과정을 만들면 어떨까 하는 생각을 해봅니다. @dolppi님 같이 금융공학을 전공하신 분이 나서면 얼마나 좋을까요?(Dolppi님에게 말하지 않고 쓴 글입니다.^^)
혹 학습에 뜻이 있었던 분에게 도움이 되었으면 합니다. 그리고 삼성경제연구소에 가면 한국금융공학포럼이라고 있습니다. 여기를 가입하여서 눈팅하셔도 됩니다.
